Desenvolvimento do sistema de negociação

Desenvolvimento do sistema de negociação
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar à procura do "Santo Graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar, ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguirá suas regras ou trocá-lo-á exatamente como se destinava. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio dos comerciantes de treinamento, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. Van K. Tharp.
Há pessoas lá que estão obcecadas com:
Encontrando o estoque que os tornará uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica, pode-se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto de perfeição, sem nunca conseguir chegar a negociação. Encontrando o sistema ideal do & ldquo;. & Rdquo; Apenas procurando por alguém para dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo comerciante precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetitiva de identificar e executar negócios, você nunca pode ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e evita que você tome decisões quando é menos capaz de fazê-lo. O comércio pode ser estressante. É fácil distrair-se. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre o mercado mudar, ou você está atrasado para seu próximo compromisso, não é provável que você tome boas decisões sobre suas negociações.
Mas você não pode trocar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema comercial é algo que você pode simplesmente comprar em uma caixa, & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá ou o trocará exatamente como se destinava. Por que não? Porque o sistema não se ajustou a eles e ao estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação bem-sucedida é encontrar um sistema comercial que se encaixa pessoalmente. Desenvolver o seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e bordas.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, "por que eu deveria desenvolver meu próprio sistema? Isn & rsquo; t mais fácil de ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando outra pessoa desenvolve um sistema para você, você não sabe quais os vícios que eles podem ter. A maioria dos programas de desenvolvimento de sistemas é projetado porque as pessoas querem conhecer a resposta perfeita aos mercados. Eles querem prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares que lhe permitirá superar numerosos estudos sobre os dados do mercado passado. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis, uma crença perigosa que permanecerá com você até tentar negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas comerciais acabaram por cair por causa desse pensamento. Um & ldquo; sure-thing & rdquo; O comércio colocado sem dimensionamento adequado da posição pode eliminar alguns comerciantes completamente fora do jogo.
E se a pessoa que vende o sistema é apenas um grande comerciante que faz dinheiro vendendo sistemas em vez de negociação real? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos comerciantes o que é necessário para desenvolver um sistema completo para si. Não é ciência do foguete; Isso apenas requer compromisso e conhecimento correto.
Você não precisa de habilidades de computador ou Matemática.
A idéia de que você precisa de habilidades de computador ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos lá fora.
Mesmo que você encontre computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base do desenvolvimento do seu próprio sistema. Na verdade, você é a única pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A coisa fundamental a lembrar sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é PENSADA por você, para que ela se ajuste às suas crenças, desejos, desejos e necessidades. Você pode contratar outra pessoa para computarizar sua estratégia se você puder e não fazer essa parte você mesmo; há muitos programadores lá fora, que vão fazer isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação ainda precisam ser computadorizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas de negociação bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, rápidas e eficientes, mas não são absolutamente necessárias, a menos que você ache que você precisa usar uma para se sentir confiante sobre sua negociação (se você não concordar com essa afirmação, provavelmente você precisa de testes de computador para se sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entende o que é realmente um sistema de comércio, isso tudo terá sentido. Não é complexo a menos que você opte por fazê-lo assim!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema comercial, Van chamaria de estratégia comercial que consistiria em sete partes:
Condições de instalação. Um sinal de entrada. Um pior caso de perda de parada. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Múltiplos sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar ações que sejam ótimas e "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos de todos os tempos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que atende a sua tela inicial e que você usará para determinar quando você pode inserir uma posição e mdash, seja longo ou curto. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas geralmente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
A parada protetora é a pior perda que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que o manterá no comércio por um longo período de tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço do estoque), ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não vão para sempre, e eles não vão para sempre. Você precisa parar para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não foram cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Consequentemente, você precisa pensar sobre os critérios de reentrada.
A estratégia de saída poderia ser muito simples. É um fator na sua negociação sobre a qual você tem total controle. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por um motivo muito bom: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Muitas pessoas se concentram apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, ao invés de quando vender. Se você se aproxima da negociação com uma estratégia de saída, ela irá beneficiar você de imediato.
O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar ou & ldquo; quanto? & Rdquo; você deve investir em qualquer comércio. É através do dimensionamento da posição que você irá atingir seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos. Muitos comerciantes profissionais têm sistemas múltiplos que operam em múltiplos prazos em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência de portfólio de um único sistema de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por & ldquo; qualquer sistema que funcione, & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não combina suas crenças sobre os mercados, você eventualmente encontrará uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca realmente tomou o tempo para pensar o que eles realmente querem do seu comércio, em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças que eles querem "ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% da concepção de um sistema que se encaixa em você.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um comerciante em tempo integral fazendo 30% ao ano para meus clientes com potenciais perdas não maiores do que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana na negociação e obter o rendimento máximo do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar minha desvantagem, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter o máximo de retornos, incluindo a perda de tudo. Quero limitar minhas cobranças para não mais de 20%. Eu gostaria de fazer tudo o que puder, mas minimizar as reduções é o meu principal objetivo.
Nenhum sistema é uma máquina de fazer dinheiro que pode ser ativada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca trocará um sistema corretamente se você não se sentir confortável em negociá-lo, assim como você pode ter problemas para seguir o conselho de boletins informativos, porque você não se sente confortável tomando certo negociações que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que melhor preveja o mercado. Ele vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema de negociação que se adapta aos seus desejos, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então pergunte a si mesmo, quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando trocar os sistemas de outras pessoas?
Um grande comerciante me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e eu respondi vagamente sobre superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava procurando, e eu disse-lhe o que eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha atrasado. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu estava esperando e projetar um sistema para essa especificação. Frank Gallucci.
Um bom recurso para aprender mais sobre este tópico:
Como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa no estudo de casa.
Ganhe todos os benefícios dos anos de modelagem dos comerciantes do Dr. Van Tharp e suas pesquisas sobre o desenvolvimento de sistemas de negociação rentáveis. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa média não tem chance de negociação lucrativa porque ele se concentra em todas as coisas erradas.
Você ganhou, não aprenda esta informação assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará os aspectos mais importantes do desenvolvimento do sistema.
Este programa ajuda você a determinar o tipo de sistema de negociação que irá atender você pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que não é provável que você encontre, a menos que você acidentalmente tropeça com eles.
Este programa possui 20 CDs de áudio: 11 CDs de material novo e 9 CDs do curso clássico de estudo em casa que cobrem informações que não são mais ensinadas na nossa oficina de desenvolvimento de sistemas.
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O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.
Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.
Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.
Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.
Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.
2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:
Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;
O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.
Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?
Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.
Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.
5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:
Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)
Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis ​​não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema que usamos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; O sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.
Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós administraremos nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Tomados em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para a implantação (assumindo que é lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever com precisão o comportamento do mercado; resultados favoráveis ​​podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real.
Este artigo abordará a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.

Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Intermarket.
No meu artigo passado, o Intermarket é fundamentalmente som, cobrimos algumas das premissas básicas e a história dos sistemas de comércio intermediário. Embora a entrada anterior tenha sido mais teórica, este artigo é mais prático. Na verdade, vou discutir como a análise do inter-mercado pode ser usada para gerar sinais mecânicos. Também o acompanharei no processo que segui no desenvolvimento e melhoria dos meus próprios métodos de negociação mecânica de análise inter-mercado.
Sistemas de Negociação de Intermarketing de Primeira Geração.
Vamos começar nosso estudo examinando o que eu chamo de sistemas de intermarket de "primeira geração". Essencialmente, utilizaram forças de inter-mercado como um filtro. Nossa análise será feita da seguinte forma: os futuros usarão um lote e serão comparados com algum mercado. Por exemplo, usaremos títulos do Tesouro e comparamos as ações de serviços públicos com o índice DJ Bond. Medidas como CARG são controladas pelo tamanho da conta e dimensionamento. Se não estamos negociando um portfólio, o dimensionamento para normalizar a volatilidade do risco não é necessário e simplifica nossos resultados. Se fizermos essa análise em ações ou ETFs como mercados que estamos negociando, então precisamos analisar esses cálculos porque a análise do dólar não tem sentido, pois isso depende quando os ganhos ocorrem. Nos futuros, é sempre o mesmo valor em dólares por ponto, com exceção de grandes mudanças no contrato, como 1997 na S & P500.
Nosso sistema de primeira geração é muito simples e é o seguinte:
Dim IntOsc As BarArray.
IntOsc = Fechar de independent1-Average (Close Of independent1, SLen, 0)
Se Relate = 1 Então.
Se IntOsc & gt; 0 Então compre ("", 1,0, Dia, Mercado)
Se IntOsc & lt; 0 Then Sell ("", 1,0, Day, Market)
Se Relate & lt; & gt; 1 Then.
Se IntOsc & lt; 0 Then Buy ("", 1,0, Day, Market)
Se IntOsc & gt; 0 Then Sell ("", 1,0, Day, Market)
Se você está se perguntando como esse código de modelo de negociação foi gerado, você estará interessado em conhecê-lo com base na livre Ferramenta TradeStation de Divergência de Intermarketing. Você pode baixar uma cópia gratuita aqui.
Vejamos agora o nosso primeiro exemplo. Utilizaremos a UTY (média de utilidade elétrica da Filadélfia) e negociamos trilhos de tesouraria de trinta anos (sessão de 24 horas, contrato contínuo). Os estoques de utilidade são positivamente correlacionados, portanto, relacionem-se = 1. Usaremos US $ 50 por derrapagem e comissão, e otimizaremos o valor da média média móvel de 2-30 em etapas de 1, usando o intervalo de datas de 22/09/1987 a 10/04/2015 .
Em nosso primeiro modelo simples, podemos ver que os resultados não são muito bons. Apenas um conjunto de parâmetros (o conjunto superior) fez algum dinheiro no lado curto (como você sabe disso?). No mercado obrigacionista, devido ao forte viés ascendente, a maioria dos sistemas não faz dinheiro no lado curto. O uso de UTY dessa forma prevê vínculos? Para descobrir esta questão, precisamos comparar uma amostra padrão. Este será um sistema de cruzamento de preços simples, que então faremos um teste Z para ver se UTY é preditivo. Nosso sistema padrão que é um teste de bogey é o seguinte:
Dim IntOsc As BarArray.
Se IntOsc & gt; 0 Então compre ("", 1,0, Dia, Mercado)
Se IntOsc & lt; 0 Then Sell ("", 1,0, Day, Market)
Usaremos o mesmo intervalo de datas. Também otimizaremos o mesmo intervalo de datas e usaremos os mesmos valores para a média móvel 2-30. Finalmente, também estamos usando US $ 50,00 de derrapagem e comissão, como fizemos antes.
Obviamente, podemos ver que usar UTY foi uma grande melhoria em nossos resultados, embora os resultados do sistema básico de intermercado não sejam tão bons. Embora seja extremamente óbvio, apenas ao olhar para as duas mesas, o uso de UTY certamente ajudou, eu andarei pelo teste Z para mostrar esse fato. Na verdade, é sempre importante executar análises estatísticas em seus sistemas para confirmar que eles realmente estão melhorando do que poderíamos esperar apenas por acaso. Nós não corremos na amostra e nos testes de amostra porque nosso único objetivo aqui era mostrar que a UTY era preditiva de títulos do Tesouro.
O objetivo de construir uma distribuição estatística é comparar alguns fenômenos observados com outros fenômenos observados, e ver se eles são iguais ou diferentes. O Z-test é uma maneira fácil de comparar dois tipos de distribuições e determinar, com algum grau de certeza quantificável, que eles são diferentes.
O teste Z faz uso de um dos inquilinos fundamentais da teoria estatística:
O erro na média é calculado dividindo a dispersão pela raiz quadrada do número de pontos de dados.
O erro na média pode ser pensado como uma medida de quão confiável é um valor médio. Quanto mais amostras você tiver, mais confiável é a média. No entanto, essa confiabilidade está diretamente relacionada à raiz quadrada do número de amostras que você possui. Se você quisesse melhorar a confiabilidade por um fator de 10, por exemplo, você teria que obter 100 vezes o número de amostras. Isso pode ser difícil de fazer às vezes!
A comparação de dois meios de amostra é fácil. Para encontrar a diferença dos dois meios de amostra em unidades de erro médio da amostra, use a seguinte fórmula:
Mas, para comparar amostras diretamente, é necessário calcular a estatística Z da seguinte maneira:
X 1 é o valor médio da amostra um X 2 é o valor médio da amostra dois σ x1 é o desvio padrão da amostra dividida pela raiz quadrada do número de pontos de dados σ x2 é o desvio padrão da amostra dois dividido pela raiz quadrada do número de pontos de dados.
Aqui está um exemplo específico do aplicativo de teste Z (em termos muito simples e não comerciais):
Comparação de precipitação Eugene vs. Seattle em 25 anos (então N = número de amostras = 25):
Até agora, este exemplo:
Portanto, a estatística Z é 12 / 2.1 = 6, o que significa que há uma diferença altamente significativa entre essas duas distribuições. Isso significa que realmente chove muito mais em Eugene do que em Seattle.
Você pode verificar esses números usando a ferramenta de teste Z (comparando dois meios) acessíveis a partir da área de ferramentas estatísticas.
Agora que olhamos o exemplo não comercial, caminhei através do nosso exemplo comercial que tivemos anteriormente. Examinaremos a coluna de lucro líquido e veremos se eles são provenientes de uma distribuição diferente.
Em um mundo perfeito, gostaríamos de ver Z de pelo menos 1.65, mas no mundo comercial com todo o ruído e pequenas amostras, os valores Z geralmente não são tão altos. A pior coisa que podemos fazer é fazer um erro tipo II.
Para referência, um erro tipo II ocorre quando você aceita a hipótese nula quando é falso. Neste caso, concluiria que não existem diferenças significativas entre as duas amostras quando elas são realmente diferentes. Na negociação, isso equivale a ter um sistema estatisticamente bom e jogá-lo fora porque você não vê isso devido a um erro nos cálculos!
Faremos nossos cálculos da seguinte forma. Nós otimizaremos em uma variedade de parâmetros e reduziremos os 10% mais baixos e os 10% superiores arredondados. Consideremos estes valores abertos em potencial. Em seguida, usaremos os resultados acima, com 30 combinações para ambos. Vamos deixar os melhores dois e os piores dois para ambos os conjuntos de dados.
Nossos resultados são os seguintes:
Isso é significativo no nível de 97,8%. Dito de outra forma, podemos dizer com 97,8% de certeza de que usar UTY nos ajuda a prever e negociar os títulos de 30 anos.
Nós também queremos ver se temos uma probabilidade de o sistema ser lucrativo. A maneira de fazer isso é comparar o lucro líquido médio sobre o espaço de otimização com o desvio padrão desse espaço. Queremos que uma proporção de pelo menos 1,0 para o sistema seja considerada estável com expectativas positivas sobre o espaço. No nosso caso, a proporção é 2,20, o que é um bom sinal!
Na nossa próxima parcela, vou discutir como desenvolvi o conceito de divergência inter-mercado.
Se você quiser obter mais informações sobre a ferramenta que eu uso para criar esses tipos de modelos comerciais, você pode aprender mais aqui. Você também pode obter o último livro do May, usando o EasyLanguage 9.X.
Sobre o autor Murray Ruggiero.
Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos principais especialistas mundiais no uso de intermarket e análise de tendências na localização e confirmação do desenvolvimento de movimentos de preços nos mercados. Murray é muitas vezes referido na indústria como o Einstein de Wall Street. Ele é um orador procurado nas convenções de engenharia IEEE e simpósios sobre inteligência artificial. O IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é a maior associação profissional do mundo que promove a inovação e a excelência tecnológica em benefício da humanidade. Devido ao seu trabalho em sistemas de negociação mecânica, Murray também foi destaque no show de John Murphy da CNBC Tech Talk, provando as teorias de negociação baseadas em gráficos de John, aplicando estratégias mecânicas testadas. (Murphy é conhecido como o pai da análise inter-mercado). Depois de obter seu diploma em astrofísica, Murray iniciou o trabalho em redes neurais e sistemas de inteligência artificial (AI) para aplicações na arena de investimento. Em seguida, foi premiado com uma patente para o processo de incorporação de uma rede neural em uma planilha. O primeiro livro da revista Cybernetic Trading, de Murray, revelou detalhes de sua análise de mercado e teste de sistemas em um grau que raramente é visto no mundo do investimento. Os revisores foram universais em seus elogios ao livro, e tornou-se um best-seller entre comerciantes de sistemas, analistas e gerentes de dinheiro. Ele também co-escreveu o livro Traders Secrets, entrevistando comerciantes relativamente desconhecidos, mas bem-sucedidos e analisando suas metodologias de negociação. Murray é editor contribuinte da revista Futures desde 1994 e escreveu mais de 160 artigos. Como designer de sistemas principais, Murray escava nas profundezas de nicho e submercados, desenvolvendo programas muito especializados para aproveitar as oportunidades que muitas vezes escapam do público olho, e até mesmo experientes gerentes de dinheiro de alto nível.
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& # 8220; Isto é significativo no nível de 97,8%. Dito de outra forma, podemos dizer com 97,8% de certeza de que usar UTY nos ajuda a prever e negociar os títulos de 30 anos. & # 8221;
Mas você está comparando uma média negativa com uma média positiva. O que você espera? Se você selecionar um bicho ruim, o resultado sempre será bom. Na realidade, você mostrou apenas que o uso de UTY é melhor do que um crossover aleatório e nada mais.
& # 8220; Você pode verificar esses números usando a ferramenta de teste Z (comparando dois meios) acessíveis a partir da área de ferramentas estatísticas. & # 8221;
Copiar e colar? Isso não é divertido.
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Desenvolvimento do Sistema de Negociação.
Muitas vezes, desenvolvedores de modelos comerciais e # 8220; spoil & # 8221; os eventuais resultados de seu modelo, fazendo erros no início do processo. Esses erros podem estar usando dados mal coletados, não representando viés de sobrevivência, ou testando muitas especificações de um modelo similar. O snooping de dados como esse pode ser particularmente caro, pois é um erro que não pode ser revertido. Portanto, se você ainda não iniciou o trabalho ativo de aquisição de dados, especificando um modelo ou teste de retorno, então você tem a oportunidade de realizar o processo de teste e desenvolvimento de forma otimizada.
Revisão inicial.
Para os clientes que chegam a nós para o desenvolvimento do modelo comercial, achamos eficiente o primeiro passo para trás e começar com uma ampla discussão para que possamos adquirir uma compreensão conceitual de sua idéia e examinar a estratégia de validade do rosto. Uma vez que se sinta confortável com a sua hipótese, começaríamos a especificar uma reunião modelo dessa tese de investimentos. Durante esta fase inicial do desenvolvimento do modelo, garantiremos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência. Fizemos isso por não testar muitos modelos, usando estratégias robustas que não são superdimensionadas e considerando o efeito de não sobreviventes em nossos conjuntos de dados.
A partir daí, discutimos brevemente os meios de execução comercial que você usará no seu sistema, que pode ser a execução manual do comércio, negociação automatizada ou uma combinação de ambos. Também discutimos se o retorno absoluto ou o retorno ajustado ao risco serão o objetivo do modelo de negociação e a disponibilidade dos dados necessários para testar e trocar o sistema em tempo real.
Uma vez que nos sentimos à vontade, entendemos o objetivo principal do seu modelo comercial, e antes de começar a trabalhar na análise quantitativa formal, descrevemos qualitativamente o que acreditamos ser a maneira mais efetiva de desenvolver o modelo. Nós também fornecemos um breve relatório sobre as metodologias quantitativas que usaremos, com base nas necessidades específicas do seu modelo.
Considerações de dados.
Nossos clientes chegam a nós solicitando sistemas de negociação em várias formas. Podemos desenvolver modelos que podem ser negociados em um pacote de software comercial, como Tradestation, Metastock ou E-Signal. Podemos dar-lhe resultados em uma linguagem de programação estatística, como R ou SAS, ou em uma linguagem de programação padrão, como C ++.
Como a maioria dos sistemas comerciais envolvem análises robustas de backtesting e sensibilidade, ter um conjunto de dados confiável e limpo é de extrema importância. Muitos de nossos clientes usam feeds de dados externos que fornecem dados em tempo real para negociação, mas não possuem bancos de dados históricos incluídos. Nestas circunstâncias, muitas vezes temos os dados necessários para fazer backtesting mais extenso e / ou podemos adquiri-lo a um custo razoável. Se os dados estiverem em um formato difícil de usar, temos uma equipe de limpeza de dados que pode converter o conjunto de dados em algo mais útil. Se você estiver trabalhando em um sistema que depende de títulos relativamente novos, os dados podem não existir. Nesse caso, trabalhamos com você para construir fluxos de retorno representativos que podem ser usados ​​para testar seu sistema através de uma ampla variedade de ambientes econômicos e comerciais do que atualmente estão disponíveis.
Backtesting e Desenvolvimento do Modelo de Negociação.
Back-testing é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento do modelo. Um resultado positivo do procedimento de teste não é uma garantia de sucesso futuro, mas indica que existem evidências suficientes do sucesso do indicador para incluí-lo no sinal final. Nós, naturalmente, levamos em consideração as comissões, os spreads de lances / pedidos, o volume e outros custos e limitações de negociação durante nossos procedimentos de teste.
Nosso principal objetivo é que todo nosso trabalho seja robusto e totalmente replicável. Nós não o ajudamos a fazer lucros comerciais criando versões superdimensionadas de um modelo, testando dúzias de indicadores ou testando múltiplas variações do mesmo modelo central até encontrarmos algo que se parece bem # 8221; . Nossa equipe de consultoria tem ampla experiência em testes e otimização de sistemas comerciais, tanto academicamente quanto em WallSreet. Frequentemente, eles conferem sobre o trabalho acadêmico que estão publicando, sobre as estratégias de ponta que estão sendo desenvolvidas todos os dias na academia ou sobre seus próprios modelos. Todos os membros da nossa equipe sabem que as estratégias precisam ser especificamente especificadas antes de serem robustas, que as tentativas múltiplas de otimização não podem ser tentadas no mesmo conjunto de dados e que a violação de princípios como esses tornará sem valor quaisquer previsões sobre o desempenho futuro do modelo. Este problema (o snooping de dados resultando em resultados não robustos) é o problema que mais nos propõe ao discutir com clientes nossos planos de desenvolver seu modelo de negociação. Muitos de nossos clientes chegam a nós não entendendo completamente os preconceitos que podem estar presentes nos dados do mercado financeiro. Nós nos consideramos professores e não apenas fazedores, e permaneceremos com você por telefone, e-mail ou em pessoa até que você esteja completamente à vontade com a compreensão dessas questões. A pior coisa que pode acontecer com um desenvolvedor de modelo de negociação é que ele ou ela acredita de forma incorreta que eles têm um modelo rentável e, em seguida, perdem o tempo e o dinheiro negociando esse sistema até abandoná-lo por falta de sucesso. Os modelos de negociação criados corretamente funcionam em tempo real e não apenas no passado.
Utilizamos todas as ferramentas na caixa de ferramentas dos teóricos do portfólio para analisar de forma ótima (e rever, se necessário) o seu modelo de negociação. Devido ao nosso Wall Street e experiência acadêmica (cada membro da nossa equipe foi em um ponto professor de estatística, econometria, teoria econômica ou finanças), conhecemos em quase todas as técnicas quantitativas comumente usadas (e não tão usadas ) na validação e otimização do modelo de negociação, incluindo, entre outros:
Análise da Série de Tempo Filtragem de Kalman Análise de Componentes Principais Simulação de Monte Carlo Técnica de Jackknife / Bootstrapping Geral Autoregressivo Heterosqueticidade Condicional Black-Scholes Preço da Opção Simulação Baseada Preço da Opção Derivada Avançada Caminho de Avaliação Preço de Segurança Dependente Brownian Motion e Geométrico Brownian Motion Taxa de Juros Term Structure Modelagem de Programação Genética.
Taxa de ponta e volatilidade geral Estrutura do prazo Estruturação de um único fator Markovian Taxa de taxa reduzida Variação do tempo Análise de volatilidade Análise, preço e avaliação de securitização (ABS, MBS, CDS) Preços e avaliação de CDS Otimização de ascensão mais íntima Ito calculus Recozimento simulado exaustivo ("Brute - Força ") Estratégia de Adaptação-Evolução de Matriz de Covariância de Otimização.
Entregas e pós-suporte.
Quando seu modelo está totalmente desenvolvido, normalmente enviamos um relatório final que inclui a totalidade de nossas análises, resultados, código de sintaxe para replicar as análises e, claro, uma recomenção completa. Nós também continuaremos a trabalhar com você nesse modelo à medida que você começar a comercializá-lo, para que possamos fazer os ajustes necessários para o futuro, usar mais dados da nova negociação para confirmar que nossos pressupostos se mostraram precisos, executar uma análise de energia em contínuo tempo para garantir que possamos tamanho de amostra suficiente para validar o modelo em tempo real e sugerir outros modelos que possam funcionar bem de acordo com seus modelos atuais. Nós também forneceremos uma revisão de gerenciamento de risco e outras recomendações de implementação.
O gerenciamento de riscos é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento do sistema de negociação. Mesmo um procedimento de geração de sinal ideal pode produzir resultados negativos se dimensionamento de posição, entradas, saídas e / ou alavancagem forem aplicadas de forma subóptima. Nós percebemos que todo comerciante tem uma tolerância de risco única e trabalhamos com você para garantir que você entenda completamente o processo de gerenciamento de riscos. Nós executamos seu sistema através de procedimentos de teste exclusivos projetados para combinar o risco do sistema com sua tolerância ao risco. Nosso processo minimiza ou elimina o risco de perder mais do que você está confortável. Nossos programadores e analistas experientes estimam cenários conservadores, realistas e otimistas para a distribuição estatística de cada variável no processo de desenvolvimento de sinal. Essas variáveis ​​são então simuladas milhões de vezes em toda a gama de suas distribuições, proporcionando uma concepção clara dos ganhos e perdas máximos do sistema em uma determinada unidade de tempo. Além disso, as estatísticas de retirada máxima são calculadas e exibidas graficamente para o sistema na mesma faixa de histórias simuladas. Depois de discutir os resultados de nossa análise, consideramos sua tolerância ao risco e fornecemos conselhos sobre dimensionamento de posição e uso de alavancagem.
Claro, permanecemos disponíveis para consulta sobre qualquer uma dessas questões, naquele momento ou no futuro. Os modelos de negociação podem ser realizados por rote (isso é verdade para sistemas de negociação automáticos mesmo), eles precisam ser entendidos conceitualmente. Nós permaneceremos com você, em um papel de professor que ainda é familiar para muitos de nós, até que você tenha essa compreensão conceitual.
A fase final do desenvolvimento de um modelo de negociação é a execução. Podemos ajudá-lo a selecionar a plataforma ideal com a execução manual ou automática. O comércio manual normalmente é reservado para sistemas de médio a longo prazo, pois exige uma intervenção humana regular e extensa; em contrapartida, os sistemas de curto prazo requerem intervenções mais raras, uma vez que os sistemas de negociação automatizados lidam com a maior parte da negociação. Existem vários pacotes de software de negociação, e não todos os quais oferecem suporte a negociação automatizada. Os que não podem ser adequados para o seu sistema específico. Além disso, alguns pacotes podem exigir uma programação aprofundada antes do comércio automatizado ser possível. Podemos ajudá-lo a descobrir com precisão o serviço exigido pelo seu novo modelo e ajudá-lo a integrar sua seleção com seus sistemas e operações atuais. Aqui está uma seleção de serviços nos quais somos proficientes:
Alaron AmiBroker Bright Trading FXCM GAIN Capital / FOREX Gateway Capital Infinity Futures Interactive Brokers IntesaTrade JPR Capital Lind-Waldock.
MB Trading OANDA OptionsXpress Patsystems PFGBEST REDIPlus TD AMERITRADE Tradecision TradeStation Trading Technologies WealthLab.
Confidencialidade.
Entendemos a importância e a necessidade de confidencialidade ao lidar com qualquer modelo ou idéia comercial e fornecemos todos os nossos potenciais clientes com um Contrato de Não Divulgação imediatamente após contato. Isso garante que sua idéia e / ou modelo existente não seja compartilhado com terceiros e sua consulta com nós é completamente confidencial.
Clique aqui para ler nossa Política de Segurança de Dados.
Consultoria em modelos de negociação quantitativa.
A Precision Consulting foi destaque na edição de 2010 do Inc 500, estabelecendo-nos como uma das 500 empresas privadas com crescimento mais rápido nos Estados Unidos.
"Nós garantiríamos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência"

Comércio Quantitativo e Desenvolvimento de Sistemas.
O uso de sistemas de negociação automatizados cresceu enormemente na última década. Os volumes de negociação de instituições financeiras e empresas comerciais proprietárias são agora impulsionados principalmente por algoritmos computacionais. Esse crescimento foi impulsionado pela disponibilidade de tecnologias modernas, o desafio para os comerciantes é como usar as tecnologias modernas para suas vantagens e construir sistemas de negociação quantitativos robustos.
Este curso visa remediar isso, fornecendo aos estudantes que têm experiência comercial um conhecimento fundamental do comércio sistemático que lhes permitirá desenvolver sistemas de negociação automatizados baseados em princípios quantitativos de finanças e gerenciamento de risco. Após a conclusão deste curso, os alunos terão aprendido a conceber um sistema de negociação quantitativo robusto para uma variedade de mercados e desenvolverão um sistema de negociação funcional de seu próprio projeto. Eles também ganharão o conhecimento comercial do "mundo real", que os promoverão ao longo de sua carreira como comerciante, analista ou desenvolvedor de sistemas.
Key 'takeaways' e tópicos a serem abordados neste curso.
Desenvolva um sistema de negociação quantitativo funcional de seu próprio projeto; Ser capaz de realizar testes na amostra e fora da amostra; Saiba como otimizar adequadamente as paradas e os objetivos de lucro de acordo com o tipo de mercado. Empregar carteira e técnicas de gerenciamento de risco, como dimensionamento de posição, otimização de portfólio, alocação de ativos e riscos; Aprenda conceitos avançados de negociação, tais como negociação de volatilidade, correlação (arbitragem estatística); Utilize métodos quantitativos, como os testes de autocorrelação, cointegração e razão de variância para encontrar bordas estatísticas.
Módulo 1. Introdução à Negociação Quantitativa.
Por que devemos empregar negociação algorítmica: vantagens, desafios, oportunidades. A história das negociações algorítmicas e atuais da indústria. Linguagens e plataformas de programação Como os sistemas algorítmicos são empregados Caminho de carreira e como se preparar para uma carreira: empresas HFT, empresas de mercado, hedge funds HFT, hedge funds macro, empresas CTA, fundos de pensão, seguradoras.
Módulo 2. Características dos Mercados.
Como caracterizar um mercado: tendências vs. reversão média Ferramentas usadas para identificar os tipos de mercado. Como quantificar as volatilidades do mercado.
Módulo 3. Design do sistema.
Parâmetros do sistema de entrada Parâmetros do sistema de saída: perdas de parada, objetivo de lucro Otimização de parâmetros Validação do sistema: teste fora da amostra, teste avançado, simulação de Monte Carlo.
Módulo 4. Gerenciamento de risco e dimensionamento de posição.
Dimensionamento de posição em um único posicionamento de posição subjacente em uma carteira de subjacentes múltiplos, carteira de sistemas: paridade de risco, segmentação de volatilidade Otimização de portfólio Alocação de ativos / modelos de alocação de risco.
Módulo 5. Tópicos avançados.
Estratégias avançadas: scalping, HFT, stat arbitrage, market making Negociação spread: correlação, cointegração Métodos quantitativos aplicados à disseminação, opções, volatilidade.
Apêndice e referências.
Conceitos matemáticos: correlação, autocorrelação, cointegração, variância, desvio padrão, processo aleatório, simulação de Monte Carlo.
Formato do curso.
Duração do curso: 30 horas (5 semanas x 6 horas por dia)
Tempo total da turma: 20 horas (2 x 10 aulas) + acesso ilimitado à sala de bate-papo da notícia vs. do mercado de ruído.
Módulos de estudo acessíveis aos alunos através de um sistema de gerenciamento de aprendizagem na web e ensinado on-line via Skype.
Os módulos de ensino variam de módulos de estudo em casa para garantir uma atmosfera de classe envolvente e interativa.
Aulas realizadas em um ambiente comercial sempre que possível.
Participação dos alunos, como Q & amp; A, revisão e crítica do comércio é encorajada, uma vez que a participação ativa ajuda a assegurar o reforço efetivo do material do curso.
Pré-requisito: um conhecimento básico do Excel.
Preço do curso:
O que vem depois?
Após a conclusão deste curso, você terá uma base sólida nos 3 pilares da negociação: análise técnica, análise macro-fundamental e gerenciamento de riscos e tem conhecimento suficiente para executar com segurança seu plano de negociação ao vivo. Neste ponto, você também terá alguma idéia de seus pontos fracos, pontos fortes e do estilo de negociação que melhor lhe convier. O que agora?
É difícil prever como um comerciante irá evoluir a partir deste ponto. Alguns começam como fogos de grama, tornam-se confiados e depois explodem. Outros desenvolvem-se muito mais devagar e perdem o seu capital através do desgaste de muitas pequenas perdas. Os comerciantes mais bem sucedidos consideram a negociação como uma empresa. Eles comercializam de acordo com um plano e analisam a negociação como um negócio de gerenciamento de probabilidades. Eles sabem que os mercados evoluem e que o que pode ter funcionado antes não funcionará necessariamente no futuro. Eles sabem que precisam continuar aprendendo e sempre estarem um passo à frente.
Para ajudar os novos comerciantes a fazer a transição do estudante para o comerciante profissional, mantemos uma sala de bate-papo on-line gratuita para todos os ex-alunos. Nossos professores também são todos mentores experientes com uma experiência comercial em média de mais de 25 anos. Estamos aqui para você após a formatura. Nossa sugestão para todos os graduados do curso Master in Trading Core é manter uma presença ativa em nossa sala de bate-papo e continuar aprendendo através de qualquer um dos nossos cursos, incluindo: Macro-fundamentos do Mercado Financeiro, Gestão de Riscos e Psicologia, e Quant Trading and System Desenvolvimento. Você também pode se especializar em um estilo ou produto específico, caso em que nossos cursos de scalping ou propagação irão ajudá-lo a alcançar um sucesso ainda maior em sua carreira.
Saber mais.
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