Bull colocou estratégia de opções espalhadas

Bull Put Spread.

O bull put spread é uma estratégia de negociação de opções otimista bastante complexa, apesar de apenas exigir duas transações. Isso requer um alto nível de negociação, portanto, não é realmente ideal para iniciantes. Lucra quando a segurança subjacente aumenta de preço e normalmente é usada quando a expectativa é para um pequeno aumento.

É uma boa alternativa para a colocação curta se você não quiser ser exposto a perdas potencialmente grandes, porque envolve a compra de peças, bem como vendê-las, o que significa que suas perdas são limitadas. Ao fazer isso, você também reduz os lucros potenciais. Nós fornecemos informações adicionais sobre o spread nesta página, detalhando o seguinte.

Pontos chave.

Estratégia Bullish Não Adequado para Iniciantes Duas Transações (write puts & buy put) Credit Spread (receba um pagamento antecipado) Nível de Negociação Médio / Alto Necessário.

Razões para usar o Bull Put Spread.

Em geral, você usaria esse spread se você espera que uma segurança subisse no preço, mas não muito. Além disso, se você quiser lucrar com esse movimento e quiser alguma proteção se a segurança cair inesperadamente no preço. É essencialmente uma extensão do short put, com proteção adicional contra uma queda de preço, porque limita as perdas se isso acontecer.

Como você também pode obter lucro se o preço da segurança não se muda, é uma boa estratégia quando você não está totalmente confiante em sua perspectiva de alta.

Como criar um Bull Put Spread.

A criação do spread é relativamente direta, e requer duas transações simultâneas. Você precisa escrever colocações com base na segurança subjacente que você espera aumentar no preço (usando a ordem de venda para abrir) e comprar a mesma quantidade de itens com base nessa segurança (usando a compra para abrir o pedido).

Você deve certificar-se de que as colocações que você escreve tenham um preço de exercício maior que aqueles que você compra, porque estes serão mais caros e, portanto, você criará um spread de crédito e receberá um crédito inicial. As opções que você compra e as que você escreve devem ter a mesma data de validade, de preferência uma relativamente curta.

Como regra geral, você deve escrever no dinheiro coloca e comprar fora do dinheiro. Você também pode escrever no dinheiro coloca se quiser aumentar seus lucros potenciais, mas isso significa que você precisará do preço da garantia subjacente para subir por mais. Basicamente, quanto maior a diferença entre os preços de exercício dos contratos que você escreve e os que você compra, mais você ganha, mas quanto mais você perder.

Potencial de lucro e amp; Perda.

O cenário ideal para esta estratégia é que os contratos que você escreve expiram do dinheiro, o que significa que você não tem mais responsabilidade e o crédito líquido que você recebe no início é lucro. Se você escrever nos contratos de dinheiro, então você ganhará o lucro máximo mesmo se o título subjacente não subir de preço, desde que não caia.

Se você escrever nos contratos de dinheiro, então você precisará do preço do título subjacente para aumentar pelo menos o preço de exercício desses contratos. Enquanto você não fizer mais retornos se o preço da garantia subjacente for ainda maior, também não há impacto negativo.

A estratégia será uma proposta perdedora se a garantia subjacente cair no preço. Se as colocações que você escreve expiram no dinheiro, então elas serão exercidas e você terá que comprar o título subjacente relevante na greve acordada. A perda máxima seria feita se a garantia subjacente caísse à greve das posições que você compra.

Se for inferior a isso, então você poderá exercer as suas posse e vender o título subjacente no acerto acordado dessas opções. Portanto, a perda máxima (por opção escrita) é a diferença entre a greve das opções que você escreve e as que você compra.

Existem dois benefícios principais desta propagação. Primeiro, supondo que você escreva sobre o dinheiro colocado ao aplicar a estratégia, você ainda ganhará lucros mesmo que a garantia subjacente não consiga subir de preço. Embora o que você coloca você expirará sem valor, então os que escreveram e você conseqüentemente conseguirá manter o crédito integral integral.

A segunda vantagem é que você limita suas perdas potenciais ao comprar o fora do dinheiro. Embora haja um custo associado a isso, e reduz o tamanho do crédito ao escrever os itens mais dispendiosos, esse nível de proteção extra pode, obviamente, ser muito atraente.

Este spread é um pouco mais complexo do que algumas das estratégias básicas de negociação, mas há apenas duas transações envolvidas, de modo que os custos de comissão não são muito altos. Também é relativamente fácil calcular o potencial máximo de lucro e o potencial de perda máxima no momento da aplicação da estratégia.

Uma desvantagem desta propagação é que seus lucros são limitados se a segurança subjacente aumentar dramaticamente no preço, ao contrário da chamada longa, onde você pode continuar a fazer lucros, por mais alto que seja o preço. No entanto, como a propagação do touro é especificamente projetada para ser usada quando se espera apenas um pequeno aumento de preço; isso não é necessariamente relevante.

Outra desvantagem é que a estratégia requer margem, o que significa que você terá que amarrar o capital na sua conta de corretor. Finalmente, porque envolve escrita coloca, sempre há a possibilidade de serem atribuídos e você poderá ser forçado a comprar a segurança subjacente. Isso significará incorrer em comissões adicionais se você quiser vender a segurança.

Abaixo está um exemplo básico de como o spread funciona na prática e o que aconteceria em alguns cenários hipotéticos. Este é apenas um guia aproximado da estratégia e não inclui preços precisos, e as taxas de comissão não foram tomadas em consideração.

O estoque da empresa X está sendo negociado em US $ 50 e você espera que ele aumente no preço por uma pequena quantia. Com o dinheiro colocado no estoque da Companhia X (preço de exercício $ 50) estão negociando US $ 2 e as opções de colocação de dinheiro na ação da Companhia X (preço de operação $ 48) estão negociando em US $ 1. Você escreve 1 contrato com um preço de exercício de US $ 50 (cada contrato contém 100 ações) por um crédito de US $ 200. Esta é a Perna A. Você compra um contrato de 1 contrato com um preço de exercício de US $ 48 (cada contrato contém 100 opções) a um custo de US $ 100. Isto é Leg B. Você criou um bull spread para um crédito líquido de US $ 100.

Se o estoque da Empresa X aumenta para US $ 52 por vencimento.

As opções que você escreveu no Leg A estão fora do dinheiro e expiram sem valor. Os que você comprou na Leg B também estão fora do dinheiro e expiram sem valor. Você não tem mais responsabilidades e nenhum retorno adicional, então o crédito líquido de US $ 100 é seu lucro.

Se o estoque da Empresa X permanecerá em US $ 50 por vencimento.

Como acima, as opções em Leg A e Leg B expiram sem valor, você não tem mais responsabilidades e nenhum retorno adicional. O crédito líquido de US $ 100 é o seu lucro.

Se o estoque da Empresa X cai para US $ 48 por vencimento.

As opções escritas em Leg A estarão no dinheiro, dando-lhe um passivo de cerca de US $ 2 por opção escrita. Sua responsabilidade total é de US $ 200. Os comprados em Leg B estarão no dinheiro e expirarão sem valor. Você tem uma responsabilidade total de US $ 200, que é compensado pelo crédito inicial de US $ 100 por uma perda total de US $ 100.

Se o estoque da Empresa X caiu ainda mais de US $ 48, sua perda ainda seria limitada a cerca de US $ 100. Sua responsabilidade nas opções escritas na Leg A aumentaria, mas as compradas na Leg B aumentariam proporcionalmente. Se o estoque da Empresa X fosse superior a US $ 52, seus lucros ainda seriam limitados a US $ 100, porque o melhor cenário é que as opções em ambas as pernas expiram sem valor e você faz o crédito líquido inicial como seu lucro.

Você deve lembrar que você pode fechar sua posição a qualquer momento, para bloquear os lucros ou reduzir suas perdas.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.

O lucro máximo é limitado. O lucro máximo é feito quando • o preço da segurança subjacente & gt; ou = preço de percurso da perna • O lucro máximo, por opção de propriedade, é "Preço da opção em perna A" Preço da opção na perna • A perda máxima é limitada. A perda máxima é feita quando • o preço da segurança subjacente & lt; ou = preço de golpe da perna • A perda máxima por opção de propriedade é • (Preço de greve da perna A - Preço de greve da perna B) - (Preço da opção na perna A - Preço da opção na perna B) • Ponto de equilíbrio é quando "Preço da segurança subjacente = preço de greve da perna A - (Preço das opções em perna A - Preço das opções na perna B)".

O touro colocou propagação é uma boa escolha de estratégia para os comerciantes que procuram fazer um lucro relativamente rápido de um pequeno aumento no preço de uma segurança. Embora os lucros sejam limitados, também são perdas e, como tal, é uma estratégia apropriada, se você tiver dúvidas de que a segurança poderia cair no preço. Devido ao alto nível de negociação exigido, aconselhamos os iniciantes a considerar estratégias alternativas.

Bull Put Spread.

A estratégia de negociação de opção de spread do touro é empregada quando o comerciante de opções pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo. O touro coloca a estratégia de opções de propagação também é conhecido como o spread de crédito do touro como um crédito é recebido ao entrar no comércio.

O Bull coloca spreads pode ser implementado vendendo uma opção de colocação no mercado mais alta e comprando uma opção de venda mais fraca fora do dinheiro no mesmo estoque subjacente com a mesma data de validade.

Lucro Alugado Limitado.

Se o preço das ações encerrar acima do preço de exercício mais alto na data de validade, ambas as opções expiram sem valor e a estratégia de opção spread spread do touro ganha o lucro máximo que é igual ao crédito assumido ao entrar no cargo.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente> = Preço de Ataque de Posição Curta.

Risco de Down Down.

Se o preço das ações cair abaixo do menor preço de exercício na data de validade, a estratégia de spread de apostas do touro incorre em uma perda máxima igual à diferença entre os preços de exercício das duas posições, menos o crédito líquido recebido ao colocar no comércio.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Ataque de Posição Curta - Preço de Ataque de Longo Pôr o Prêmio Líquido Recebido + Comissões A Perda máxima paga ocorre quando o preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias Bullish.

Estratégias de opções.

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Estratégias de opções de investimento e raquo; Bull Put Spread.

Quando seu sentimento em um estoque é geralmente positivo, os spreads de touro são boas estratégias de baixo risco e baixa recompensa.

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Uma maneira de criar um spread de touro que você não considere imediatamente é usar opções de venda em ou perto do preço de mercado atual do estoque.

Se você tiver uma sensação de curto prazo sobre Coca Cola Co. (KO) quando estiver negociando em US $ 54,14, você pode colocar um touro colocado espalhado vendendo os 55 colocados por US $ 2,55 e comprando os 50 colocados por US $ 0,85. Nesse caso, o lucro máximo seria os US $ 1.700 que você recebeu quando você iniciou o cargo.

A perda máxima seria a diferença entre os preços de exercício menos o crédito de $ 1.700 que você recebeu para colocar no comércio. Neste exemplo, a perda máxima seria de US $ 3.300 (((55 - 50) x 1.000) - $ 1.700). Para fins de margem, no entanto, a perda máxima é considerada a diferença entre os preços de exercício - neste caso, US $ 5.000 -, porque esse é o valor que deve estar disponível se a posição atingir uma perda máxima.

Para ver como isso funciona, considere o seguinte:

Se você gosta da idéia por trás do touro colocar espalhar, certifique-se de verificar o touro colocar spreads e suportar colocar spreads. Estas podem ser estratégias comparáveis, dependendo dos seus objetivos.

Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.

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Bull Put Spread (Credit Put Spread)

Descrição.

Um bull put spread envolve ser uma curta opção de put e uma outra opção de venda com a mesma expiração, mas com uma greve mais baixa. A exibição curta gera renda, enquanto o objetivo principal da longa colocação é compensar o risco de cessão e proteger o investidor em caso de queda acentuada. Devido à relação entre os dois preços de exercício, o investidor receberá sempre um prêmio (crédito) ao iniciar esse cargo.

Esta estratégia implica um potencial de risco e recompensa precisamente limitado. O máximo que esta propagação pode ganhar é o prêmio líquido recebido no início, o que é mais provável se o preço das ações permanecer constante ou aumentar.

Se a previsão é errado e o estoque declina, a estratégia deixa o investidor com um lucro menor ou uma perda. A perda máxima é limitada pela longa colocação. É interessante comparar essa estratégia com a propagação de chamadas de touro. Os perfis de resultados de lucros e perdas são exatamente os mesmos, uma vez ajustados pelo custo líquido a ser carregado. A principal diferença é o momento dos fluxos de caixa e o potencial de atribuição antecipada.

Posição líquida (no vencimento)

GANHO MÁXIMO.

Prêmio líquido recebido.

PERDA MÁXIMA.

Alta greve - baixa greve - prémio líquido recebido.

A propagação de chamadas de touro requer um desembolso inicial conhecido para um retorno eventual desconhecido; o bull put spread produz um influxo de caixa inicial conhecido em troca de um possível desembolso mais tarde.

Procurando um aumento no preço do estoque subjacente durante o período das opções.

Embora a perspectiva de longo prazo seja secundária, há um argumento para considerar outra alternativa se o investidor for otimista no futuro do estoque. Seria preciso uma identificação cuidadosa para prever quando um declínio esperado acabaria e a eventual reunião começaria.

Um touro colocado é uma estratégia de risco limitado e de recompensa limitada, consistindo de uma opção de venda curta e uma opção de longa colocação com uma greve mais baixa. Este spread geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou aumentar.

Motivação.

Os investidores iniciam este spread, seja como forma de ganhar renda com risco limitado, ou para lucrar com o aumento do preço do estoque subjacente, ou ambos.

Variações.

Um spread de colocação vertical pode ser uma estratégia de alta ou baixa, dependendo de como os preços de greve são selecionados para posições longas e curtas. Veja o urso colocar espalhar para a contrapartida de baixa.

A perda máxima é limitada. O pior que pode acontecer é que o preço das ações esteja abaixo da greve mais baixa no vencimento. Nesse caso, o investidor será atribuído no short put, agora em profundidade no dinheiro, e exercerá sua longa colocação. O exercício e a atribuição simultâneos significarão comprar o estoque na greve mais alta e vendê-lo na greve mais baixa. A perda máxima é a diferença entre as greves, menos o crédito recebido ao colocar a posição.

O ganho máximo é limitado. O melhor que pode acontecer é que o estoque esteja acima do preço de ataque mais alto no vencimento. Nesse caso, ambas as opções de venda expiram sem valor e os bolsos do investidor recebem o crédito ao colocar o cargo.

Perda de lucro.

Tanto o lucro e a perda potencial dessa estratégia são muito limitados e muito bem definidos. O crédito líquido inicial é o máximo que o investidor pode esperar fazer com a estratégia. Os lucros no vencimento começam a corroer se o estoque estiver abaixo da greve mais alta (curto), e as perdas atingem seu máximo se o estoque cair, ou além, o menor (longo). Abaixo do menor preço de exercício, os lucros do exercício da longa colocação compensaram completamente novas perdas na colocação curta.

A forma como o investidor seleciona os dois preços de exercício determina o potencial máximo de renda e o risco máximo. Ao selecionar uma greve de curto prazo mais alta e / ou uma baixa baixa, o investidor pode aumentar o lucro líquido inicial. No entanto, pode ser interessante experimentar o Simulador de posição para ver como tais decisões afetariam a probabilidade de uma colocação curta e o nível de proteção em caso de desaceleração no estoque subjacente.

Essa estratégia quebra, mesmo que, no vencimento, o preço das ações esteja abaixo da greve superior (curto prazo) pelo valor do crédito inicial recebido. Nesse caso, o longo prazo expiraria sem valor e o valor intrínseco do short put seria igual ao crédito líquido.

Breakeven = strike curto - crédito líquido recebido.

Volatilidade.

Leve, todas as outras coisas sendo iguais. Uma vez que a estratégia envolve ser curta, uma e outra longa com a mesma expiração, os efeitos da mudança de volatilidade nos dois contratos podem se compensar em grande medida.

Note, no entanto, que o preço das ações pode se mover de tal forma que uma mudança de volatilidade afetaria um preço mais do que o outro.

Time Decay.

A passagem do tempo ajuda a posição, embora não tanto quanto faz uma simples posição curta. Uma vez que a estratégia envolve ser curta e uma longa e outra com a mesma expiração, os efeitos da decadência do tempo nos dois contratos podem se compensar em grande medida.

Independentemente do impacto teórico da erosão do tempo nos dois contratos, faz sentido pensar que a passagem do tempo seria positiva. Essa estratégia gera renda de renda líquida inicial, o que representa o máximo que o investidor pode fazer na estratégia. Se houver reclamações contra isso, eles devem ocorrer por vencimento. À medida que a expiração se aproxima, a data após a qual o investidor está livre dessas obrigações.

Risco de atribuição.

Sim. A atribuição antecipada, enquanto possível em qualquer momento, geralmente ocorre apenas quando uma opção de venda se aproxima do dinheiro. Seja avisado, no entanto, que o uso da longa colocação para cobrir a colocação em curto prazo exigirá o financiamento de uma posição de estoque longo por um dia útil.

E esteja ciente, uma situação em que uma ação está envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como, por exemplo, uma fusão, aquisição, cisão ou dividendo especial, poderia alterar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado das opções no estoque.

Risco de expiração.

Sim. Se for mantido no prazo de validade, esta estratégia implica um risco adicional. O investidor não pode saber com certeza se será ou não atribuído no curto colocar até a segunda-feira após o vencimento. O problema é mais agudo se o estoque estiver negociando logo abaixo, em ou acima do acerto de curto prazo.

Digamos, a ponta curta acaba um pouco no dinheiro, e o investidor vende o estoque curto antes de ser atribuído. Se a atribuição não ocorrer, o investidor não descobrirá a posição líquida líquida inadimplente até a próxima segunda-feira e está sujeita a um aumento adverso no estoque no fim de semana.

Existe também o risco de adivinhar o contrário na outra direção. Desta vez, assumir as apostas dos investidores contra a atribuição. Venha segunda-feira, se a cessão ocorre depois de tudo, o investidor tem uma posição longa líquida em uma ação que pode ter perdido valor durante o fim de semana.

Duas maneiras de preparar: feche a propagação antecipada ou prepare-se para qualquer resultado na segunda-feira. De qualquer forma, é importante monitorar o estoque, especialmente no último dia de negociação.

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Coloque Spreads.

Um spread é uma estratégia de propagação de opções que é criada quando o número igual de opções de venda são compradas e vendidas simultaneamente. Ao contrário da estratégia de compra em que o potencial de lucro é ilimitado, o lucro máximo gerado pelos spreads são limitados, mas eles são, no entanto, relativamente mais baratos de contratar. Além disso, ao contrário da compra direta de opções de venda que só podem ser empregadas por investidores de baixa renda, os spreads podem ser construídos para lucrar com um mercado de touro, urso ou neutro.

Vertical Put Spread.

Uma das estratégias de spread mais básicas para implementar no comércio de opções é o spread vertical. Um spread de colocação vertical é criado quando o curto coloca e o longo coloca tem a mesma data de validade, mas os preços de exercício diferentes. Os spreads de colocação vertical podem ser otimistas ou baixos.

Bull Vertical Put Spread.

O spread de touro vertical, ou simplesmente o spread de touro, é usado quando o comerciante da opção pensa que o preço da segurança subjacente aumentará antes que as opções de venda expirem.

Bull Put Spread.

Bear Vertical Put Spread.

O spread do urso vertical, ou simplesmente o spread do urso, é empregado pelo comerciante da opção que acredita que o preço do título subjacente cairá antes que as opções de venda expirem.

Bear Put Spread.

Calendário (Horizontal) Colocar propagação.

Um calendário de spread é criado quando as opções de venda a longo prazo são compradas e as opções de venda a prazo quase com o mesmo preço de exercício são vendidas. Dependendo da perspectiva do curto prazo, pode-se empregar o calendário neutro colocado ou o spread do urso espalhado.

Calendário neutro Colocar propagação.

Quando a perspectiva do curto prazo do comerciante da opção sobre o subjacente é neutra, um calendário neutro pode ser implementado usando opções de venda no dinheiro para construir o spread. O principal objetivo do calendário neutro de colocar a estratégia de spread é aproveitar a rápida deterioração do tempo das opções de curto prazo.

O calendário do urso é propagado.

Os investidores que empregam o calendário de urso espalhados são de baixa no subjacente no longo prazo e estão vendendo o prazo de curto prazo com a intenção de montar o longo prazo coloca para um desconto e às vezes, mesmo de graça. As opções de venda fora do dinheiro são usadas para construir o calendário de urso espalhado.

Diagonal Put Spread.

Um spread de propagação diagonal é criado quando as opções de venda a longo prazo são compradas e as opções de venda a prazo quase com um preço de exercício mais elevado são vendidas. A propagação da diagonal é realmente muito parecida com o calendário do urso colocado. A principal diferença é que a perspectiva do curto prazo da propagação do urso diagonal é um pouco mais baixa.

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Estratégia de spread de crédito de opção: uma oportunidade para o sucesso.

Fundador e CEO da OptionsANIMAL.

Todo comércio tem personalidade. Todo comércio representa uma oportunidade para o sucesso e uma oportunidade para o fracasso. As escolhas que você faz sobre o que, quando e quanto definem seu sucesso. Você faz essas escolhas com base na personalidade do comércio particular. As opções são talvez a maior parte da personalidade de todos os instrumentos de negociação.

OptionsANIMAL está aqui para ajudá-lo a lidar com cada uma dessas personalidades. Compreender as diferentes estratégias disponíveis para você usar nas opções de negociação é como um golfista que compreende os diferentes clubes em sua bolsa. Um motorista é um clube muito útil, mas não deve ser usado em todas as situações no campo de golfe. É muito difícil de colocar com o seu motorista, e é tão difícil de jogar fora da areia com um putter. Você precisa estar familiarizado com todos os clubes da sua bolsa para saber qual provavelmente irá trazer-lhe os melhores resultados quando estiver no campo de golfe.

Na mesma linha, uma estratégia de opção pode não ser a escolha certa para um comércio, enquanto, em outro comércio, é o ajuste perfeito. Um comércio pode parecer uma causa perdida, mas quando você aplica a estratégia adequada, de repente torna-se lucrativo. Vamos dar uma olhada em uma personalidade bastante comum para opções - um spread de crédito otimista - e como essa estratégia deve funcionar no mercado - assim como o clube certo deve ser jogado no campo de golfe. Na OptionsANIMAL, podemos ensinar ensinar-lhe as melhores maneiras de maximizar seus investimentos para resultados ótimos. Vamos listar algumas dicas abaixo, mas para obter instruções mais detalhadas, você pode se inscrever para um de nossos webinars.

Um spread de crédito Bull não deve ser usado em todos os cenários do mercado. É apenas uma das muitas ferramentas em seu arsenal, e antes de selecioná-lo, você deve ser claro sobre como funcionará no mercado atual. É importante para você, como comerciante, conhecer as diferentes ferramentas de negociação disponíveis para qualquer cenário de mercado. Dê uma olhada em um spread de crédito otimista aqui, e tenha uma boa sensação de sua "personalidade" individual e exatamente onde ele deve se encaixar em seu trabalho comercial.

Diagrama de lucro / perda de Bull Put Spread.

Uma das principais ferramentas de negociação que eu emprego regularmente é a colocação positiva, ou o Bull Put. Esse comércio é melhor aplicado em uma tendência estagnada ou estagnada a alta. A tendência de alta pode ser leve, moderada ou acelerada. Você estará vendendo um Put e comprando um Put simultaneamente. O Put que você curta (vender) estará em um preço de ato mais alto do que o Put que você demora (compra), o que significa que o resultado líquido gerará um crédito para sua conta. Este crédito é o seu lucro máximo. A idéia por trás de uma estratégia de Bull Put Spreads é capturar os efeitos da decadência do tempo na opção vendida, bem como aproveitar o movimento de alta no estoque. A opção de venda que você usa (comprador) é sua cobertura, caso a ação se mova rapidamente na outra direção.

Estratégias de saída primária e secundária.

Tal como acontece com todas as negociações (e todas as rodadas no campo de golfe), é importante ter um plano de saída primário e secundário como parte de sua estratégia de colocação. Se você perdeu o verde no campo de golfe, o que você fará para salvar o par? Se você pousar na armadilha de areia ou o perigo de água, como você pode corrigir o erro? É melhor jogar a bola usar mentiras e esperar que você possa se recuperar, ou você seria mais sensato simplesmente aceitar suas perdas e tomar o golpe extra em vez de arriscar resultados pior?

A estratégia de saída primária para o comércio do Bull Put é permitir que as opções de colocação longa e de curta duração que você possui simplesmente expiram, sem valor. O principal benefício desta estratégia de saída é que você eliminará os custos de comissão que você acumulará na parte de trás do comércio, simplesmente permitindo que as opções expiram. O dinheiro que você economiza nessas comissões é maior do que o dinheiro que você faria na venda. A estratégia de saída secundária pode envolver o fechamento da posição para uma pequena perda pré-determinada ou converter o comércio em um comércio de coleiras. Vejamos um exemplo:

Você "vende para abrir" um 50 de julho Put for XYZ Corp. $ 1,50 por ação; Você "compra para abrir" um 45 de julho Put for XYZ Corp. $ 0,50 por ação; Seu crédito líquido para o comércio: ($ 1,50 - $ 0,50) = $ 1,00; Com um contrato por perna (um total de 2) você geraria um lucro (crédito) de US $ 100.

Regras do Jogo: 10 Regras Básicas a Seguir ao Aplicar Operações de Distribuição de Crédito.

Use as opções Out of the Money (OTM). Um spread de crédito pode ser escrito no The Money, mas eles terão maior risco de atribuição. Ao estruturar este comércio de uma forma em que você está escrevendo uma opção longe do preço atual das ações, aumenta sua probabilidade de sucesso com o comércio. Procure por opções de alta volatilidade implícita. As opções de alta qualidade geralmente são boas para vender. Muitas vezes, há uma razão pela qual a volatilidade implícita é alta, então certifique-se de que não existe um risco fundamental significativo no estoque antes da colocação. Use os preços de exercício que estão lado a lado. Tente permanecer em spreads de 5 pontos ao usar transações de spread de crédito de curto prazo. Você pode usar um spread menor se estiver disponível. Quanto mais perto estiver sua propagação, menor será seu risco. Comércio com a tendência do mercado. Faça a sua diligência. As estratégias de propagação de opções se concentram em negócios que realmente seguem o velho ditado, "A tendência é sua amiga". Onde está o risco neste comércio? Temos uma OBRIGAÇÃO de comprar o capital próprio ao preço de exercício da colocação curta; Nós temos o direito de vender o mesmo patrimônio no preço de exercício da longa colocação; Nosso risco é a diferença entre essas duas ações; (Entretanto, nós conseguimos manter o crédito líquido.) O Short Put é melhor colocado em ou abaixo do suporte. Não coloque este comércio durante uma série de opções onde um evento de notícias agendadas (como ganhos) poderia fazer com que o patrimônio mudasse sua direção rapidamente. Defina um crédito mínimo e máximo necessário com base no tempo até o vencimento e sua tolerância ao risco. A decadência do tempo é um aliado. (Este é um comércio de crédito). O Long Put é usado para minimizar e controlar o risco. Você pode usar spreads tão pequenos quanto $ 1.00, quando disponível, se desejar.

Há um velho ditado: "Você nunca irá invadir o lucro". Os negócios de spread de crédito são baseados nessa lógica. Seu objetivo final é colocar dinheiro em seu bolso. Pode não ser sempre uma quantidade substancial de dinheiro, mas quando estruturado corretamente, esses negócios têm uma proporção muito alta de sucesso. Ganhar mais consistentemente, mesmo que você esteja ganhando uma pequena quantia, é a coisa mais importante que um comerciante pode fazer. Pode não ser impressionante ou dramático, mas um aumento gradual significa que suas fortunas estão aumentando.

Compreender a personalidade do comércio permitirá que você tome as decisões certas sobre como jogá-lo e aumentar sua lucratividade. Lembre-se que a negociação é mais do que apenas uma série de adivinhação afortunada. Como o golfe, o comércio é um jogo de prática, disciplina e habilidade altamente matizado.

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